PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с NVDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

UMDD и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMDD и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и NVDG

2026 (YTD)20252024
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.16%-2.57%-14.46%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-15.21%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -15.21%.

UMDD

1 день
0.02%
1 месяц
-12.43%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.18%
1 год
22.09%
3 года*
13.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.34%

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий UMDD и NVDG

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

UMDD vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.17

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.92

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.22

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

5.25

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.20

Корреляция

Корреляция между UMDD и NVDG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и NVDG

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NVDG в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		13.93%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и NVDG

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-66.19%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-42.72%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-34.34%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-24.07%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

18.04%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и NVDG

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 19.56% и 20.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

20.57%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.07%

50.87%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.28%

81.30%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.86%

92.25%

-33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.18%

92.25%

-30.07%