Сравнение UMCVX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.12% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и JVMIX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
UMCVX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
UMCVX
JVMIX
Сравнение UMCVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.25 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.16 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.73 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.80 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и JVMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и JVMIX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и JVMIX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -67.04% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -13.22% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.13% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -42.64% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.93% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.43% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и JVMIX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.40% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 9.77% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.11% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.44% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.31% | +4.79% |