PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.53% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSXUMCVX с ARGFX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий UMCVX и ACLAX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.58

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.94

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.90

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

3.32

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.58

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между UMCVX и ACLAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и ACLAX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и ACLAX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-51.37%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-10.99%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-17.55%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-39.24%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.58%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.29%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.98%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и ACLAX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.16%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.65%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

15.62%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

14.65%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.49%

+7.61%