Сравнение UMCVX с ARTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и ARTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и ARTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | -4.93% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ARTQX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ARTQX по среднегодовой доходности: 13.12% против 6.72% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
ARTQX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и ARTQX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARTQX в 1.21%.
Доходность на риск
UMCVX vs. ARTQX — Ранг доходности на риск
UMCVX
ARTQX
Сравнение UMCVX c ARTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | ARTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.11 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.02 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.21 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -0.62 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.11 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и ARTQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и ARTQX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ARTQX в 7.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.63% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и ARTQX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки ARTQX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ARTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -52.64% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.68% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.88% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -44.46% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -9.64% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.17% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.24% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и ARTQX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.88% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.20% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 19.39% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.46% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.50% | +3.60% |