Сравнение UMBMX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.26% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и KMVAX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
UMBMX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
UMBMX
KMVAX
Сравнение UMBMX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.79 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.23 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и KMVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и KMVAX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и KMVAX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -65.81% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.33% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.84% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -45.41% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.82% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.04% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.95% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и KMVAX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.29% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.31% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 20.21% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.30% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.10% | -1.04% |