Сравнение UMBMX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.31% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.81% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
JNVSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и JNVSX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
UMBMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
UMBMX
JNVSX
Сравнение UMBMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.16 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.12 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.21 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.49 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.16 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и JNVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и JNVSX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности JNVSX в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.47% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и JNVSX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -34.52% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.42% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -24.56% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -34.52% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -10.64% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.13% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.53% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и JNVSX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.82% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.33% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.23% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.45% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.25% | -0.19% |