Сравнение JNVSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNVSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNVSX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции FSMDX немного впереди с 10.81%.
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNVSX и FSMDX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
JNVSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
JNVSX
FSMDX
Сравнение JNVSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNVSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.84 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.30 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.23 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.73 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNVSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.84 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNVSX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и FSMDX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и FSMDX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNVSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -40.35% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.42% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -26.07% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -40.35% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -5.74% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.00% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.89% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и FSMDX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNVSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.58% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.50% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 19.10% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.27% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.30% | -0.04% |