Сравнение JNVSX с JACNX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 13.66%/yr for JACNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и JACNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям JACNX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.66% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
JACNX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам JNVSX и JACNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 18.49% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
Correlation
The correlation between JNVSX and JACNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and JACNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. JACNX — Ранг доходности на риск
JNVSX
JACNX
Сравнение JNVSX c JACNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | JACNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.46 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.47 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и JACNX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и JACNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -66.81% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.27% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -23.92% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -30.32% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -40.25% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.42% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -14.62% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.66% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и JACNX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.85%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.72% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 17.33% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 21.31% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.35% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 21.77% | -2.60% |
Сравнение комиссий JNVSX и JACNX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JACNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и JACNX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JACNX в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 9.37% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and JACNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACNX has higher volatility (6.72%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs JACNX's -66.81%.
JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и JACNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор