PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMBHX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с WMKSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.39%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMKSX

1 день
0.11%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.76%
С начала года
21.03%
1 год
30.31%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и WMKSX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		-1.46%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		4.68%

Correlation

The correlation between UMBHX and WMKSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с ISCGXUMBHX с GSXIXUMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SCPZXUMBHX с JANIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с PSCZXWMKSX с WMKMXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с WMKTXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIX

Доходность на риск

UMBHX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBHXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.26

—

UMBHX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и WMKSX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-64.09%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.02%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-15.63%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и WMKSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

17.78%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

26.11%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

23.91%

+6.54%

Сравнение комиссий UMBHX и WMKSX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и WMKSX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		18.93%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and WMKSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор