PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с JSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSCGX

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-27.22%
1 год
2.50%
3 года*
8.34%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и JSCGX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-7.87%

Correlation

The correlation between UMBHX and JSCGX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JAMFXJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIX

Доходность на риск

UMBHX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXJSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.21

+2.50

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и JSCGX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и JSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-70.07%

+68.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.54%

+49.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-25.10%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и JSCGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

29.04%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

36.19%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

32.77%

-8.00%

Сравнение комиссий UMBHX и JSCGX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JSCGX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и JSCGX

Ни UMBHX, ни JSCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and JSCGX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и JSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор