PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с HAGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAGAX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.00%
С начала года
7.67%
6 месяцев
4.48%
1 год
8.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и HAGAX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		1.82%

Correlation

The correlation between UMBHX and HAGAX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с SWMCXHAGAX с FATIXHAGAX с DGRO

Доходность на риск

UMBHX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.45

+2.25

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и HAGAX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и HAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-52.32%

+50.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-12.64%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и HAGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

16.89%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

21.90%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

21.83%

+2.94%

Сравнение комиссий UMBHX и HAGAX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и HAGAX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.87%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and HAGAX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и HAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор