Сравнение UMBHX с ETEGX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам UMBHX и ETEGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -1.16% |
Correlation
The correlation between UMBHX and ETEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
UMBHX
ETEGX
Сравнение UMBHX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.28 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и ETEGX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -67.58% | +65.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.24% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -22.76% | +22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и ETEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 16.05% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 18.77% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 19.84% | +4.93% |
Сравнение комиссий UMBHX и ETEGX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и ETEGX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and ETEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор