PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и CMCIX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-0.36%

Correlation

The correlation between UMBHX and CMCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с CWSGXUMBHX с SUBFXUMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с CWFIXUMBHX с NEAIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

UMBHX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.34

+2.36

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и CMCIX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-21.50%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.93%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-6.45%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и CMCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

15.15%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

16.53%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

16.53%

+8.24%

Сравнение комиссий UMBHX и CMCIX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и CMCIX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and CMCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор