PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMBHX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с CMCIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.39%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCIX

1 день
1.90%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
4.23%
С начала года
10.03%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и CMCIX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		-1.46%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		6.46%

Correlation

The correlation between UMBHX and CMCIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с ISCGXUMBHX с GSXIXUMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SCPZXUMBHX с JANIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

UMBHX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBHXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.11

—

UMBHX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и CMCIX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-21.50%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.50%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.45%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и CMCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

15.33%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

16.46%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

16.46%

+13.99%

Сравнение комиссий UMBHX и CMCIX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и CMCIX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.86%4.25%7.13%0.60%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and CMCIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор