PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

UMAY и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%-0.36%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с BALTUMAY с LOUP
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий UMAY и ZDEK

И UMAY, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

UMAY vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.43

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.69

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

5.32

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

21.69

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.43

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.54

-0.73

Корреляция

Корреляция между UMAY и ZDEK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и ZDEK

Ни UMAY, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и ZDEK

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-3.40%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-1.57%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.87%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.50%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.39%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.97%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.01%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

3.33%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

3.45%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

3.45%

+4.58%