PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

UMAY и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с LOUPUMAY с MMAXUMAY с UAUG
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий UMAY и NAPR

И UMAY, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UMAY vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.48

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.04

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

14.98

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между UMAY и NAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и NAPR

Ни UMAY, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и NAPR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-16.53%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.53%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-16.53%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.34%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.03%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и NAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.95%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.35%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

9.68%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.30%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.71%

-2.68%