PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

UMAX.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и ZWC.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.70

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.45

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.10

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

16.13

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.53

+0.41

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и ZWC.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-40.57%

+30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.93%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.31%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.76%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и ZWC.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.67%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

6.60%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.16%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

10.08%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

15.04%

-6.38%