Сравнение UMAX.TO с XDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV).
UMAX.TO и XDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. XDIV - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и XDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 3.95% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | -2.78% | 10.44% |
Разные валюты инструментов
UMAX.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью -2.78%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и XDIV
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
XDIV
Сравнение UMAX.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.81 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и XDIV составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и XDIV
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и XDIV
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки XDIV в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и XDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -9.16% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.76% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.29% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и XDIV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 12.70% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 12.70% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 12.70% | -4.04% |