PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

UMAX.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%7.63%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и HPYT.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

UMAX.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.12

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-0.09

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.03

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

-0.06

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.12

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.08

+0.86

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и HPYT.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-13.17%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.76%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-7.27%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.76%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.43%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и HPYT.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.34%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.59%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

9.53%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

11.05%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

11.05%

-2.39%