PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HPYT.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-9.47%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TOHPYT.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и UTES.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.13

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.80

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.72

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

11.31

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.13

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.44

-1.36

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и UTES.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-10.19%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.29%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.25%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.63%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.99%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и UTES.TO

Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.81%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.67%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.82%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.99%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.99%

+0.06%