PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

UMAX.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.25%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BKCL.TO с доходностью 3.20%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и BKCL.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.11

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

4.03

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.60

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

19.42

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.11

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.76

-0.81

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и BKCL.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-16.58%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.90%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.54%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.78%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.35%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

7.21%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.58%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

14.65%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

13.09%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

13.09%

-4.43%