Сравнение ULTY с CWII
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -13.06% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between ULTY and CWII is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. CWII — Ранг доходности на риск
ULTY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и CWII
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -51.04% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | 0.00% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -33.26% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 13,701.30% | -13,679.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 13,701.30% | -13,673.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 13,701.30% | -13,673.99% |
Сравнение комиссий ULTY и CWII
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и CWII
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and CWII have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 113.66% for ULTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор