PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с BIGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY).

ULTY и BIGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и BIGY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-2.91%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у BIGY с доходностью -5.00%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPIBIGY с SCHD

Сравнение комиссий ULTY и BIGY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BIGY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Доходность на риск

ULTY vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYBIGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.12

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.77

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.90

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BIGY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.56

-0.62

Корреляция

Корреляция между ULTY и BIGY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и BIGY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности BIGY в 12.43%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и BIGY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BIGY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.93%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-11.48%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-5.70%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.77%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.58%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и BIGY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.24%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

8.65%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

17.79%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

17.47%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

17.47%

+10.15%