PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с BIGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 18.42% for BIGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 6.10%.

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.98%
С начала года
6.10%
1 год
18.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и BIGY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-1.83%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		6.10%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between ULTY and BIGY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.73

The correlation between ULTY and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и BIGY

Секторы
ULTY
BIGY

Технологии

52.3%
33.9%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Промышленность

10.6%
6.2%

Финансовые услуги

9.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.2%

Здравоохранение

1.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.7%

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
52.3%
BIGY
33.9%

Сырьевые материалы

ULTY
12.0%
BIGY

-

Промышленность

ULTY
10.6%
BIGY
6.2%

Финансовые услуги

ULTY
9.8%
BIGY
12.5%

Коммуникационные услуги

ULTY
7.6%
BIGY
11.3%

Потребительский циклический сектор

ULTY
6.6%
BIGY
10.2%

Здравоохранение

ULTY
1.1%
BIGY
12.3%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
BIGY
10.7%

Энергетика

ULTY

-

BIGY
3.9%

Недвижимость

ULTY

-

BIGY

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQBIGY с RNTY

Доходность на риск

ULTY vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.66

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.29

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.22

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

8.20

-8.86

ULTY vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BIGY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и BIGY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.93%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.34%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.07%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-2.51%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

2.25%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и BIGY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.73%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

8.50%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

11.14%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

16.50%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

16.50%

+10.65%

Сравнение комиссий ULTY и BIGY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и BIGY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности BIGY в 12.41%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.41%12.49%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and BIGY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.08%) compared to BIGY (2.73%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs BIGY's -18.93%.

On 1-year performance, BIGY leads with 18.42% vs -8.47% for ULTY. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 18.42% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 12.41% for BIGY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for BIGY.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор