Сравнение ULTA с MDA.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ULTA returned 6.68%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTA и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 30.71% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between ULTA and MDA.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
MDA.TO:
CA$6.92B
ULTA:
$26.57
MDA.TO:
CA$0.81
ULTA:
17.60
MDA.TO:
64.10
ULTA:
1.75
MDA.TO:
0.26
ULTA:
1.65
MDA.TO:
3.86
ULTA:
7.97
MDA.TO:
3.75
ULTA:
$12.71B
MDA.TO:
CA$1.75B
ULTA:
$5.00B
MDA.TO:
CA$366.40M
ULTA:
$1.81B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
MDA.TO
Сравнение ULTA c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.34 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.89 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и MDA.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.91% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -54.42% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -54.42% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -68.48% | +23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -23.10% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -32.40% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 25.24% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и MDA.TO
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 21.82% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 45.86% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 65.22% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 49.78% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 49.81% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и MDA.TO
Ни ULTA, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и MDA.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and MDA.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор