PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDA.TO с CAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с CAE

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDA Space Ltd. (MDA.TO) и CAE Inc. (CAE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDA.TO или CAE.

Корреляция

Корреляция между MDA.TO и CAE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и CAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и CAE Inc. (CAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
61.53%
41.95%
MDA.TO
CAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDA.TO:

2.19

CAE:

0.51

Коэф-т Сортино

MDA.TO:

2.99

CAE:

0.88

Коэф-т Омега

MDA.TO:

1.39

CAE:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDA.TO:

2.66

CAE:

0.29

Коэф-т Мартина

MDA.TO:

9.20

CAE:

1.30

Индекс Язвы

MDA.TO:

10.24%

CAE:

11.68%

Дневная вол-ть

MDA.TO:

42.97%

CAE:

29.92%

Макс. просадка

MDA.TO:

-68.33%

CAE:

-70.04%

Текущая просадка

MDA.TO:

-17.61%

CAE:

-30.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$2.93B

CAE:

$7.58B

EPS

MDA.TO:

CA$0.55

CAE:

-$0.75

PEG коэффициент

MDA.TO:

11.68

CAE:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$733.50M

CAE:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$175.90M

CAE:

$851.30M

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$130.20M

CAE:

-$26.90M

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у CAE с доходностью -6.26%.

MDA.TO

С начала года

-17.61%

1 месяц

-13.45%

6 месяцев

68.37%

1 год

86.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAE

С начала года

-6.26%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

41.95%

1 год

10.86%

5 лет

-4.67%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDA.TO и CAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг риск-скорректированной доходности MDA.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CAE
Ранг риск-скорректированной доходности CAE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDA.TO c CAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и CAE Inc. (CAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDA.TO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.480.90
Коэффициент Сортино MDA.TO, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.251.42
Коэффициент Омега MDA.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.18
Коэффициент Кальмара MDA.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.570.48
Коэффициент Мартина MDA.TO, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.122.49
MDA.TO
CAE

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CAE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и CAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48
0.90
MDA.TO
CAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и CAE

Ни MDA.TO, ни CAE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.29%1.72%1.42%1.70%2.02%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и CAE

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке CAE в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.35%
-30.13%
MDA.TO
CAE

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и CAE

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с CAE Inc. (CAE) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.36%
6.14%
MDA.TO
CAE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и CAE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и CAE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MDA.TO значения в CAD, CAE значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab