Сравнение ULST с FISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR).
ULST и FISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и FISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и FISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 2.23% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FISR с доходностью -0.07%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и FISR
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FISR в 0.50%.
Доходность на риск
ULST vs. FISR — Ранг доходности на риск
ULST
FISR
Сравнение ULST c FISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | FISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 0.62 | +4.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 0.87 | +8.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.11 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 1.05 | +10.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 2.83 | +65.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 0.62 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | -0.09 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.13 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между ULST и FISR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и FISR
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FISR в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и FISR
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки FISR в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -20.27% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.31% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -20.10% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.43% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.74% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.23% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и FISR
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | FISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.97% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 3.06% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 4.99% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 6.56% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 6.39% | -4.92% |