Сравнение ULST с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
ULST и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | -0.19% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и CUSD
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
ULST vs. CUSD — Ранг доходности на риск
ULST
CUSD
Сравнение ULST c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 0.38 | +4.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 0.66 | +8.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.11 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 0.91 | +10.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 2.63 | +65.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 0.38 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.73 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между ULST и CUSD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и CUSD
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и CUSD
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -5.42% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -5.42% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.40% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.88% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и CUSD
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.22% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 9.47% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 12.90% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 6.54% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 6.54% | -5.07% |