Сравнение ULST с CUSD
ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. ULST is passively managed, while CUSD is actively managed. Over the past 3 years, ULST returned 4.96%/yr vs 4.69%/yr for CUSD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности ULST и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.42%.
ULST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.70%
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULST и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.30% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | -0.19% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.42% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Correlation
The correlation between ULST and CUSD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULST vs. CUSD — Ранг доходности на риск
ULST
CUSD
Сравнение ULST c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.07 | +1.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.92 | 0.62 | +16.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.50 | 1.63 | +85.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14 | 0.25 | +5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.65 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ULST и CUSD
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -5.42% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -5.42% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -5.42% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.46% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.06% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и CUSD
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.17%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 4.32% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 10.95% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 13.67% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 7.02% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 7.02% | -5.57% |
Сравнение комиссий ULST и CUSD
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и CUSD
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CUSD в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.85% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ULST and CUSD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (4.32%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs CUSD's -5.42%.
On 3-year performance, ULST leads with 4.96% vs 4.69% for CUSD. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULST has performed better with a 4.96% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 4.29% for ULST.
They also come from different issuers: State Street and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.81% for CUSD.
ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULST и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор