PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с BILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и BILS


2026 (YTD)202520242023202220212020
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%0.30%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
0.81%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 0.81%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий ULST и BILS

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTBILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

16.34

-11.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

74.88

-65.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

26.61

-24.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

132.30

-121.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

1,115.69

-1,047.27

ULST vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

16.34

-11.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

10.37

-6.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

9.66

-8.18

Корреляция

Корреляция между ULST и BILS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и BILS

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BILS в 3.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и BILS

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и BILS.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.41%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.03%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-0.40%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.04%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и BILS

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.15%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.24%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.31%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.30%

+1.17%