Сравнение BILS с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
BILS и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILS или TBIL.
Основные характеристики
| BILS | TBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.43% |
| Коэф-т Шарпа | 18.47 | 14.58 |
| Коэф-т Сортино | 98.42 | 79.36 |
| Коэф-т Омега | 34.00 | 24.15 |
| Коэф-т Кальмара | 132.11 | 271.14 |
| Коэф-т Мартина | 1,372.00 | 1,240.31 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.29% | 0.38% |
| Макс. просадка | -0.41% | -0.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BILS и TBIL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BILS и TBIL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 4.49%, а TBIL немного выше – 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и TBIL
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILS c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и TBIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TBIL в 5.39%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 5.39% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и TBIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и TBIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.