Сравнение BILS с TBIL
BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - BILS tracks the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index while TBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BILS returned 4.58%/yr vs 4.55%/yr for TBIL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILS charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности BILS и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 2.05%, а TBIL немного выше – 2.13%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам BILS и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 1.06% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BILS and TBIL is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between BILS and TBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BILS
TBIL
Сравнение BILS c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.92 | 22.55 | +7.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 126.01 | 192.35 | -66.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,183.65 | 1,094.15 | +89.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и TBIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.10% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и TBIL
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.20% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.28% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.32% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.32% | -0.03% |
Сравнение комиссий BILS и TBIL
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и TBIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TBIL в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and TBIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIL has higher volatility (0.07%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, BILS leads with 4.58% vs 4.55% for TBIL. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILS has performed better with a 4.58% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
BILS has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.69% for TBIL.
BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: State Street and F/m. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.15% for TBIL.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (17.38 vs 14.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор