PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULS с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULS с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULS (UL Solutions Inc) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULS in Specialty Business Services, NOC in Aerospace & Defense. Over the past year, ULS returned 38.65% vs 12.44% for NOC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULS и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UL Solutions Inc (ULS) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULS показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%.

ULS

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.75%
С начала года
23.31%
6 месяцев
24.86%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULS и NOC

2026 (YTD)20252024
ULS
UL Solutions Inc		23.31%59.33%46.87%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%3.80%

Correlation

The correlation between ULS and NOC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULS:

$19.77B

NOC:

$78.42B

EPS

ULS:

$1.71

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

ULS:

56.52

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

ULS:

5.09

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

ULS:

6.35

NOC:

1.86

Коэффициент P/B

ULS:

14.80

NOC:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

ULS:

$3.11B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULS:

$1.54B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

ULS:

$725.35M

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UL Solutions Inc

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с ULS:
ULS с VCULS с FXAIXULS с UFPTULS с AMDULS с NATKYULS с ACLLYULS с TLGPY
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

ULS vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULS
Ранг доходности на риск ULS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULS c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULSNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.87

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.40

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

1.02

+3.02

ULS vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULS и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULS и NOC

Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-71.12%

+46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.34%

-31.20%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-28.03%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-18.40%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

12.25%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ULS и NOC

Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 6.13%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.39%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

21.25%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.32%

26.55%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.71%

25.28%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.71%

25.42%

+10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULS и NOC

Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
ULS
UL Solutions Inc		0.57%0.66%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULS и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
758.00M
9.88B
(ULS) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULS и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UL Solutions Inc и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.3%
19.8%
Активы портфеля
ULS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ULS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ULS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

ULS and NOC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs NOC's -71.12%.

ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULS и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор