PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULS с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UL Solutions Inc (ULS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ULS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UL Solutions Inc (ULS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULS и FXAIX

2026 (YTD)20252024
ULS
UL Solutions Inc		7.43%59.33%43.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, ULS показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

ULS

1 день
-1.33%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.43%
6 месяцев
20.00%
1 год
47.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UL Solutions Inc

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ULS:
ULS с VCULS с UFPT
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ULS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULS
Ранг доходности на риск ULS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.30

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.76

+0.94

Корреляция

Корреляция между ULS и FXAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULS и FXAIX

Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULS
UL Solutions Inc		0.63%0.66%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ULS и FXAIX

Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-33.79%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.34%

-12.13%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.23%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.83%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.53%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ULS и FXAIX

UL Solutions Inc (ULS) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.34%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

9.53%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

18.32%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

16.92%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

18.05%

+16.43%