Сравнение ULS с ARWR
ULS (UL Solutions Inc) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ULS operates in Specialty Business Services (Industrials), while ARWR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, ULS returned 38.91% vs 348.98% for ARWR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью 13.21%.
ULS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARWR
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 348.98%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам ULS и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 26.19% | 59.33% | 43.88% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 13.21% | 253.14% | -23.89% |
Correlation
The correlation between ULS and ARWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ULS:
$20.24B
ARWR:
$10.70B
ULS:
$1.71
ARWR:
-$2.16
ULS:
6.50
ARWR:
16.85
ULS:
15.15
ARWR:
17.87
ULS:
$3.11B
ARWR:
$622.01M
ULS:
$1.54B
ARWR:
$529.27M
ULS:
$725.35M
ARWR:
-$168.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. ARWR — Ранг доходности на риск
ULS
ARWR
Сравнение ULS c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULS | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 14.27 | -12.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 39.08 | -34.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULS | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 5.40 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -0.01 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок ULS и ARWR
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -99.24% | +74.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -24.64% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -53.75% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -81.24% | +75.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 8.98% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и ARWR
Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 8.03%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 17.48% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 39.45% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 65.09% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 65.01% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 74.14% | -38.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и ARWR
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ARWR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULS UL Solutions Inc | 0.55% | 0.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULS и ARWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UL Solutions Inc и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULS and ARWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARWR has higher volatility (17.48%) compared to ULS (8.03%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs ARWR's -99.24%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор