PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с UHPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.04%/yr vs -30.55%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 30.81%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 22.04% против -30.55% соответственно.

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%

UHPIX

1 день
-5.48%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
46.03%
С начала года
30.81%
1 год
9.56%
3 года*
-24.12%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
-30.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		30.81%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between ULPIX and UHPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between ULPIX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с GRZZX

Доходность на риск

ULPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.22

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.66

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.28

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

0.57

+8.36

ULPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UHPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.98%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-41.26%

+22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-80.64%

+44.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-96.64%

+49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-98.57%

+39.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-99.96%

+98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-93.44%

+59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

20.59%

-16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UHPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 7.27%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

16.58%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

37.87%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

53.84%

-28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

82.96%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

228.60%

-193.19%

Сравнение комиссий ULPIX и UHPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UHPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности UHPIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.28%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and UHPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (16.58%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UHPIX's -99.98%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор