PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с UHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -31.72%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у UHPIX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -31.72% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between ULPIX and UHPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between ULPIX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.26

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.01

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.29

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-0.51

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.26

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.33

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.18

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UHPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.98%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-46.98%

+28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-80.96%

+44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-96.64%

+49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-98.81%

+39.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.96%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-93.42%

+59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

26.52%

-22.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UHPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

19.09%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

37.51%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

52.53%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

82.92%

-49.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

228.53%

-193.08%

Сравнение комиссий ULPIX и UHPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UHPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности UHPIX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and UHPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UHPIX's -99.98%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор