Сравнение ULPIX с UDPIX
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs 21.05%/yr for UDPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и UDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UDPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против 21.05% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
UDPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 21.05%
Сравнение доходности по годам ULPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 11.76% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Correlation
The correlation between ULPIX and UDPIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г. | 0.93 |
The correlation between ULPIX and UDPIX shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
ULPIX
UDPIX
Сравнение ULPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.11 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 7.71 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.69 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и UDPIX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -81.97% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -19.37% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.59% | -33.41% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -40.44% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -63.40% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -17.57% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.28% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и UDPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.00% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 18.54% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 24.11% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 29.99% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 35.13% | +0.32% |
Сравнение комиссий ULPIX и UDPIX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UDPIX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и UDPIX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности UDPIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 3.49% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULPIX and UDPIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDPIX has higher volatility (6.00%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UDPIX's -81.97%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор