PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULPIX с PMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-10.31%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		9.64%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 19.67% против 18.11% соответственно.

ULPIX

1 день
5.82%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-7.88%
1 год
24.97%
3 года*
26.11%
5 лет*
13.95%
10 лет*
19.67%

PMPIX

1 день
10.07%
1 месяц
-28.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
25.93%
1 год
162.99%
3 года*
55.62%
5 лет*
25.37%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий ULPIX и PMPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.

PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

ULPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.42

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.45

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.00

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

13.58

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.42

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между ULPIX и PMPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и PMPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности PMPIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.16%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.39%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и PMPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ULPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-94.34%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.37%

-41.66%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-61.05%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-65.94%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-36.81%

+23.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-59.85%

+25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

12.27%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 10.64%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

26.22%

-15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

56.77%

-37.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

67.99%

-31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

52.25%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

52.91%

-17.50%