Сравнение ULH с JBHT
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.) and JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULH in Trucking, JBHT in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, ULH returned 3.39%/yr vs 14.18%/yr for JBHT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULH и JBHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULH показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у JBHT с доходностью 47.19%. За последние 10 лет акции ULH уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 3.39% против 14.18% соответственно.
ULH
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 23.92%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 3.39%
JBHT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 47.19%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 106.80%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам ULH и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 14.73% | -66.29% | 65.61% | -14.91% | 79.93% | -6.65% | 9.85% | 7.47% | -22.69% | 47.88% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 47.19% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Correlation
The correlation between ULH and JBHT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2016 г. | 0.49 |
The correlation between ULH and JBHT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ULH:
$453.54M
JBHT:
$27.13B
ULH:
-$4.15
JBHT:
$6.41
ULH:
0.29
JBHT:
2.28
ULH:
0.84
JBHT:
7.55
ULH:
$1.54B
JBHT:
$12.13B
ULH:
$122.73M
JBHT:
$2.10B
ULH:
$172.94M
JBHT:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULH vs. JBHT — Ранг доходности на риск
ULH
JBHT
Сравнение ULH c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULH | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 6.77 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.72 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULH | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.84 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ULH и JBHT
Максимальная просадка ULH за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULH и JBHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULH | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -71.55% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.86% | -15.87% | -42.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -42.41% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.95% | 0.00% | -65.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -18.56% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 6.05% | +30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULH и JBHT
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что ULH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULH | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 9.75% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 22.51% | +45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 37.83% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.49% | 32.02% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 29.87% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULH и JBHT
Дивидендная доходность ULH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности JBHT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.62% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 2.44% | 2.76% | 0.91% | 1.50% | 1.26% | 2.23% | 1.02% | 2.77% | 2.13% | 1.18% | 1.28% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULH и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Logistics Holdings, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULH и JBHT
ULH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 367.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ULH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 367.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.05M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ULH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Logistics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.51M при выручке в 367.58M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.55M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULH and JBHT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULH has higher volatility (19.07%) compared to JBHT (9.75%). In terms of maximum drawdown, ULH dropped -76.06% vs JBHT's -71.55%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULH и JBHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор