Сравнение ULH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ULH и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULH и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 44.90% | -66.29% | 65.61% | -14.91% | 79.93% | -6.65% | 9.85% | 7.47% | -22.69% | 47.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ULH показывает доходность 44.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
ULH
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 23.93%
- С начала года
- 44.90%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULH vs. VTI — Ранг доходности на риск
ULH
VTI
Сравнение ULH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULH | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.30 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ULH и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULH и VTI
Дивидендная доходность ULH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 1.92% | 2.76% | 0.91% | 1.50% | 1.26% | 2.23% | 1.02% | 2.77% | 2.13% | 1.18% | 1.28% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ULH и VTI
Максимальная просадка ULH за все время составила -74.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULH и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.85% | -55.45% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.79% | -12.30% | -44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.85% | -25.36% | -49.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.99% | -5.54% | -51.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -8.08% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.30% | 2.60% | +29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULH и VTI
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ULH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 5.48% | +20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 9.75% | +44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.90% | 19.02% | +50.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 17.41% | +35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 18.29% | +29.24% |