PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULH с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ULHVTI
Дох-ть с нач. г.20.32%6.03%
Дох-ть за 1 год26.55%26.20%
Дох-ть за 3 года13.61%6.49%
Дох-ть за 5 лет9.93%12.61%
Дох-ть за 10 лет3.62%11.99%
Коэф-т Шарпа0.491.98
Дневная вол-ть36.37%12.18%
Макс. просадка-69.32%-55.45%
Current Drawdown-21.96%-3.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ULH и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULH и VTI

С начала года, ULH показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции ULH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
48.30%
22.41%
ULH
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Logistics Holdings, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ULH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ULH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ULH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ULH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.17
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа ULH и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ULH на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ULH и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.49
1.98
ULH
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULH и VTI

Дивидендная доходность ULH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTI в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULH
Universal Logistics Holdings, Inc.
1.25%1.50%1.26%2.23%1.02%3.35%2.12%1.17%1.71%1.99%0.98%0.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ULH и VTI

Максимальная просадка ULH за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-21.96%
-3.56%
ULH
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ULH и VTI

Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ULH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.58%
3.64%
ULH
VTI