Сравнение ULH с VTI
ULH (Universal Logistics Holdings, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ULH returned 3.39%/yr vs 14.71%/yr for VTI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULH и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULH показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ULH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.39% против 14.71% соответственно.
ULH
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 23.92%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 3.39%
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам ULH и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 14.73% | -66.29% | 65.61% | -14.91% | 79.93% | -6.65% | 9.85% | 7.47% | -22.69% | 47.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between ULH and VTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULH vs. VTI — Ранг доходности на риск
ULH
VTI
Сравнение ULH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULH | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.45 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.10 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ULH и VTI
Максимальная просадка ULH за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULH и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -55.45% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.86% | -8.92% | -49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.06% | -19.30% | -56.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -25.36% | -50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -35.00% | -41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.95% | -2.93% | -63.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -8.02% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 1.94% | +34.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULH и VTI
Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ULH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 3.90% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 9.55% | +58.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 12.48% | +67.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.49% | 17.44% | +39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 18.32% | +31.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULH и VTI
Дивидендная доходность ULH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. | 2.44% | 2.76% | 0.91% | 1.50% | 1.26% | 2.23% | 1.02% | 2.77% | 2.13% | 1.18% | 1.28% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ULH and VTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULH has higher volatility (19.07%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, ULH dropped -76.06% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULH и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор