PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с OKLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULE с OKLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL).

ULE и OKLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ULE и OKLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и OKLL

2026 (YTD)2025
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.35%0.92%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF		-63.92%-30.34%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -63.92%.

ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

OKLL

1 день
17.70%
1 месяц
-42.27%
С начала года
-63.92%
6 месяцев
-89.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с YCL
Часто сравнивают с OKLL:
OKLL с OKLOOKLL с IFEDOKLL с GUSHOKLL с DZZOKLL с GLDYOKLL с TSMGOKLL с AIPO

Сравнение комиссий ULE и OKLL

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.

OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
ULE
ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

ULE vs. OKLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OKLL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c OKLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULEOKLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. OKLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULEOKLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между ULE и OKLL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и OKLL

Ни ULE, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и OKLL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и OKLL.

Загрузка...

Показатели просадок

ULEOKLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-96.29%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-95.64%

+33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-53.44%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и OKLL

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULEOKLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

202.40%

-185.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

202.40%

-186.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

202.40%

-187.09%