Сравнение ULE с OKLL
ULE (ProShares Ultra Euro) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. ULE is passively managed, while OKLL is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности ULE и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -51.28%.
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 0.92% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
Correlation
The correlation between ULE and OKLL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. OKLL — Ранг доходности на риск
ULE
OKLL
Сравнение ULE c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и OKLL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -96.29% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -94.11% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -60.85% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и OKLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 205.33% | -191.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 205.33% | -189.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 205.33% | -190.11% |
Сравнение комиссий ULE и OKLL
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и OKLL
Ни ULE, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and OKLL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
ULE and OKLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.31% for OKLL.
Подберите оптимальное распределение для ULE и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор