PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с OKLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и OKLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -51.28%.


ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%

OKLL

1 день
-22.34%
1 месяц
-20.06%
С начала года
-51.28%
6 месяцев
-75.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и OKLL


2026 (YTD)2025
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.15%0.92%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
-51.28%-30.34%

Correlation

The correlation between ULE and OKLL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

Доходность на риск

ULE vs. OKLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

OKLL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c OKLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEOKLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

ULE vs. OKLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEOKLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ULE и OKLL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и OKLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEOKLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-96.29%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-94.11%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-60.85%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и OKLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEOKLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

205.33%

-191.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

205.33%

-189.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

205.33%

-190.11%

Сравнение комиссий ULE и OKLL

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и OKLL

Ни ULE, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ULE and OKLL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.

ULE and OKLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 1.31% for OKLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и OKLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор