Сравнение ALK с UAL
ALK (Alaska Air Group, Inc.) and UAL (United Airlines Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALK returned -3.64%/yr vs 9.03%/yr for UAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALK и UAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -3.64% против 9.03% соответственно.
ALK
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- -17.50%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- -3.64%
UAL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам ALK и UAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | -16.76% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | -5.97% | 15.16% | 135.34% | 9.44% | -13.89% | 1.23% | -50.90% | 5.21% | 24.23% | -7.52% |
Correlation
The correlation between ALK and UAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between ALK and UAL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALK:
$4.79B
UAL:
$34.36B
ALK:
$0.61
UAL:
$11.21
ALK:
68.26
UAL:
9.38
ALK:
1.30
UAL:
0.19
ALK:
0.35
UAL:
0.57
ALK:
1.28
UAL:
2.16
ALK:
$14.40B
UAL:
$60.47B
ALK:
$11.07B
UAL:
$38.71B
ALK:
$1.02B
UAL:
$7.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. UAL — Ранг доходности на риск
ALK
UAL
Сравнение ALK c UAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALK | UAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.08 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.54 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALK | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.60 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALK и UAL
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и UAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -93.50% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -27.50% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -49.19% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -49.19% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -79.40% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.68% | -10.54% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -37.27% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 11.70% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и UAL
Alaska Air Group, Inc. (ALK) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеют волатильность 17.03% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | UAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 17.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 36.53% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 49.31% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 48.57% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 51.75% | -8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и UAL
Ни ALK, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALK и UAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALK и UAL
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
UAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 14.61B, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
UAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.00M при выручке в 14.61B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
UAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 14.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALK and UAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAL has higher volatility (17.09%) compared to ALK (17.03%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs UAL's -93.50%.
UAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и UAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор