Сравнение ALK с SPY
ALK (Alaska Air Group, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ALK returned -1.69%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALK и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.69% против 15.27% соответственно.
ALK
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 8.38%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.60M | $149.08M | $148.43M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам ALK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 3.48% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ALK and SPY is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between ALK and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. SPY — Ранг доходности на риск
ALK
SPY
Сравнение ALK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.71 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.55 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALK и SPY
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -55.19% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -8.88% | -37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -18.76% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -24.50% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -33.72% | -41.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.90% | -0.20% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -9.01% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.11% | 2.08% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и SPY
Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 4.10% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 10.32% | +31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.42% | 12.88% | +39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.12% | 17.21% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.82% | 17.96% | +25.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и SPY
ALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ALK and SPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (15.36%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор