Сравнение ALK с SKYW
ALK (Alaska Air Group, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALK returned -3.47%/yr vs 13.77%/yr for SKYW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALK и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям SKYW по среднегодовой доходности: -3.47% против 13.77% соответственно.
ALK
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- -3.47%
SKYW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.19%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам ALK и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | -15.13% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.99% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between ALK and SKYW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between ALK and SKYW shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALK:
$4.88B
SKYW:
$3.39B
ALK:
$0.61
SKYW:
$10.42
ALK:
69.59
SKYW:
8.00
ALK:
1.33
SKYW:
0.04
ALK:
0.35
SKYW:
0.83
ALK:
$14.40B
SKYW:
$4.12B
ALK:
$11.07B
SKYW:
$1.73B
ALK:
$1.02B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. SKYW — Ранг доходности на риск
ALK
SKYW
Сравнение ALK c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALK | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.47 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALK | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALK и SKYW
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -81.77% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -36.63% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -36.63% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -71.50% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -81.77% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -32.63% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -35.43% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 19.31% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и SKYW
Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 12.09% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 27.06% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 36.42% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.26% | 43.55% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 51.45% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и SKYW
Ни ALK, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALK и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALK и SKYW
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALK and SKYW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (16.69%) compared to SKYW (12.09%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs SKYW's -81.77%.
ALK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор