Сравнение ALK с SKYW
ALK (Alaska Air Group, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALK returned -2.26%/yr vs 13.86%/yr for SKYW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALK и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALK показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SKYW с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям SKYW по среднегодовой доходности: -2.26% против 13.86% соответственно.
ALK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -4.11%
- С начала года
- -5.33%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -2.26%
SKYW
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 9.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам ALK и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | -5.33% | -22.32% | 65.73% | -9.01% | -17.58% | 0.19% | -22.81% | 13.78% | -15.55% | -15.90% |
SKYW SkyWest, Inc. | -0.09% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between ALK and SKYW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between ALK and SKYW shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALK:
$5.31B
SKYW:
$3.98B
ALK:
$0.62
SKYW:
$10.44
ALK:
76.72
SKYW:
9.61
ALK:
1.47
SKYW:
0.04
ALK:
0.39
SKYW:
1.00
ALK:
$14.40B
SKYW:
$4.12B
ALK:
$11.07B
SKYW:
$1.73B
ALK:
$1.02B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALK vs. SKYW — Ранг доходности на риск
ALK
SKYW
Сравнение ALK c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALK | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.26 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.46 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALK и SKYW
Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALK | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -81.77% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -36.63% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -36.63% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | -71.50% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.06% | -81.77% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -18.91% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -35.39% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.42% | 20.84% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALK и SKYW
Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALK | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 6.54% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 27.75% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 36.36% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 43.47% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 51.46% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALK и SKYW
Ни ALK, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALK Alaska Air Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 2.07% | 2.10% | 1.63% | 1.24% | 0.99% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALK и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALK и SKYW
ALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -279.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -193.00M при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALK and SKYW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALK has higher volatility (12.28%) compared to SKYW (6.54%). In terms of maximum drawdown, ALK dropped -75.76% vs SKYW's -81.77%.
ALK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALK и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор