PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UL торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 5.33% против -2.18% соответственно.

UL

1 день
1.03%
1 месяц
3.45%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-14.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-12.14%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
15.80%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
BT-A.L
BT Group plc		13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between UL and BT-A.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between UL and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

BT Group plc

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

UL vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.02

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.71

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.42

-2.66

UL vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и BT-A.L

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-83.54%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-22.31%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-24.44%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-52.51%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-75.92%

+45.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-39.69%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-45.90%

+35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

11.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и BT-A.L

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

10.37%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

21.86%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

27.84%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

31.47%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

33.13%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и BT-A.L

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
18.38B
5.12B
(UL) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, BT-A.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

UL and BT-A.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор