Сравнение UL с BA.L
UL (The Unilever Group) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UL торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 5.33% против 18.26% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
BA.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам UL и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
BA.L BAE Systems plc | 12.20% | 63.60% | 4.12% | 40.34% | 43.72% | 16.51% | -6.51% | 33.58% | -21.46% | 9.84% |
Correlation
The correlation between UL and BA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between UL and BA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
BA.L:
£57.97B
UL:
€5.06
BA.L:
£1.33
UL:
10.06
BA.L:
14.41
UL:
1.97
BA.L:
2.30
UL:
1.09
BA.L:
1.06
UL:
7.20
BA.L:
4.92
UL:
€109.27B
BA.L:
£54.65B
UL:
€90.89B
BA.L:
£4.75B
UL:
€24.12B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. BA.L — Ранг доходности на риск
UL
BA.L
Сравнение UL c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.07 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.16 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и BA.L
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -57.18% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -22.64% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -22.64% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -22.64% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -41.57% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -16.88% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -18.53% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 10.00% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и BA.L
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.11% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 24.23% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 30.85% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 27.07% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.84% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и BA.L
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и BA.L
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
UL and BA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UL и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор