PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с LLOY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с LLOY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems plc (BA.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L).

Доходность

Сравнение доходности BA.L и LLOY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BA.L и LLOY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		33.90%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		-0.55%88.33%21.09%10.91%-0.38%34.81%-36.92%27.49%-20.02%14.37%

Фундаментальные показатели

EPS

BA.L:

£1.33

LLOY.L:

£0.12

Коэффициент P/E

BA.L:

17.31

LLOY.L:

8.47

Коэффициент PEG

BA.L:

2.76

LLOY.L:

2.37

Коэффициент P/S

BA.L:

1.27

LLOY.L:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

LLOY.L:

£19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

LLOY.L:

£14.25B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

LLOY.L:

£6.66B

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции LLOY.L по среднегодовой доходности: 20.58% против 9.11% соответственно.

BA.L

1 день
4.32%
1 месяц
2.41%
С начала года
33.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
47.55%
3 года*
35.80%
5 лет*
39.11%
10 лет*
20.58%

LLOY.L

1 день
5.80%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
17.12%
1 год
41.32%
3 года*
33.81%
5 лет*
23.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с GLEN.L
Часто сравнивают с LLOY.L:
LLOY.L с NWG.LLLOY.L с HSBCLLOY.L с HSBA.LLLOY.L с RMAP.LLLOY.L с FITGXLLOY.L с RYCEYLLOY.L с VWRL.L

Доходность на риск

BA.L vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LLOY.L
Ранг доходности на риск LLOY.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLOY.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLOY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLOY.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLOY.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.LLLOY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.12

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.11

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.24

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. LLOY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLOY.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и LLOY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.LLLOY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.88

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между BA.L и LLOY.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и LLOY.L

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности LLOY.L в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.49%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		3.41%3.39%5.29%5.28%4.69%2.59%6.17%5.22%6.02%4.70%4.56%2.05%

Просадки

Сравнение просадок BA.L и LLOY.L

Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.46%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и LLOY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BA.LLLOY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.46%

-90.48%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-19.68%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.65%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-61.42%

+23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-21.12%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-41.52%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

5.74%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и LLOY.L

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BA.LLLOY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

10.99%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

19.18%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

27.63%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

26.83%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

30.62%

-5.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и LLOY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
14.77B
4.74B
(BA.L) Общая выручка
(LLOY.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и LLOY.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
9.2%
0
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

LLOY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

LLOY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.93B при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

LLOY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.