PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BA.L с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BA.LLHX
Дох-ть с нач. г.21.88%1.44%
Дох-ть за 1 год40.77%13.44%
Дох-ть за 3 года44.89%4.38%
Дох-ть за 5 лет28.49%7.97%
Дох-ть за 10 лет17.64%13.76%
Коэф-т Шарпа2.220.56
Дневная вол-ть18.31%21.33%
Макс. просадка-84.49%-65.67%
Current Drawdown-1.13%-17.57%

Фундаментальные показатели


BA.LLHX
Рыночная капитализация£41.25B$40.29B
Прибыль на акцию£0.61$6.44
Цена/прибыль22.3532.91
PEG коэффициент3.890.94
Выручка (12 мес.)£23.08B$19.42B
Валовая прибыль (12 мес.)£14.06B$4.93B
EBITDA (12 мес.)£2.82B$3.48B

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между BA.L и LHX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и LHX

С начала года, BA.L показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 17.64% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,985.21%
6,514.17%
BA.L
LHX

Сравнение акций, фондов или ETF


BAE Systems plc

L3Harris Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BA.L c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BA.L
BAE Systems plc
2.26
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
0.50

Сравнение коэффициента Шарпа BA.L и LHX

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BA.L и LHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.26
0.50
BA.L
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и LHX

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LHX в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BA.L
BAE Systems plc
0.02%0.03%0.03%0.04%0.08%0.04%0.05%0.04%0.04%0.04%0.04%0.05%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.16%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BA.L и LHX

Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BA.L и LHX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.21%
-17.57%
BA.L
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и LHX

Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 4.00%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.00%
4.25%
BA.L
LHX