Сравнение BA.L с LHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems plc (BA.L) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA.L или LHX.
Основные характеристики
BA.L | LHX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.88% | 1.44% |
Дох-ть за 1 год | 40.77% | 13.44% |
Дох-ть за 3 года | 44.89% | 4.38% |
Дох-ть за 5 лет | 28.49% | 7.97% |
Дох-ть за 10 лет | 17.64% | 13.76% |
Коэф-т Шарпа | 2.22 | 0.56 |
Дневная вол-ть | 18.31% | 21.33% |
Макс. просадка | -84.49% | -65.67% |
Current Drawdown | -1.13% | -17.57% |
Фундаментальные показатели
BA.L | LHX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | £41.25B | $40.29B |
Прибыль на акцию | £0.61 | $6.44 |
Цена/прибыль | 22.35 | 32.91 |
PEG коэффициент | 3.89 | 0.94 |
Выручка (12 мес.) | £23.08B | $19.42B |
Валовая прибыль (12 мес.) | £14.06B | $4.93B |
EBITDA (12 мес.) | £2.82B | $3.48B |
Корреляция
Корреляция между BA.L и LHX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и LHX
С начала года, BA.L показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 17.64% против 13.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BA.L c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BAE Systems plc | 2.26 | ||||
L3Harris Technologies, Inc. | 0.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и LHX
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LHX в 2.16%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE Systems plc | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
L3Harris Technologies, Inc. | 2.16% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и LHX
Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки LHX в -65.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BA.L и LHX
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и LHX
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 4.00%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.