PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с SMPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UKPIX returned -18.58%/yr vs 19.49%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -53.34%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 62.65%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -18.58% против 19.49% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.65%
С начала года
-53.34%
6 месяцев
-53.38%
1 год
-73.84%
3 года*
17.06%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-18.58%

SMPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
62.65%
6 месяцев
59.38%
1 год
124.57%
3 года*
-9.40%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-53.34%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		62.65%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UKPIX and SMPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

-0.59

The correlation between UKPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

UKPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.60

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
2.81

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.90

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

16.93

-18.50

UKPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и SMPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-94.52%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.47%

-22.72%

-52.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-94.52%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-94.52%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.34%

-94.52%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-75.45%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-57.65%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.27%

7.91%

+39.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) составляет 23.85%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.85%

25.82%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

40.94%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

51.83%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.75%

71.59%

+354.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.15%

59.65%

+242.50%

Сравнение комиссий UKPIX и SMPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SMPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.00%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.53%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and SMPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.82%) compared to UKPIX (23.85%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор