PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UKPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с SMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 17.76% соответственно.

UKPIX

1 день
1.18%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-44.16%
С начала года
-51.50%
1 год
-71.90%
3 года*
17.90%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
-16.76%

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-51.50%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UKPIX and SMPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

-0.59

The correlation between UKPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYWWXUKPIX с RYURXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYCLXUKPIX с UWPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с BTCFXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UKPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.79

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
2.20

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.29

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.23

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.36

-12.84

UKPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и SMPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-94.52%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.33%

-22.72%

-52.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-94.52%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-94.52%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.80%

-94.52%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-76.08%

-23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-57.69%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.61%

8.45%

+40.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) составляет 21.62%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

23.55%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.35%

43.93%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.45%

53.89%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.78%

71.91%

+353.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.16%

59.82%

+242.34%

Сравнение комиссий UKPIX и SMPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SMPIX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.39%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and SMPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UKPIX (21.62%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор