PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -34.16% против 47.91% соответственно.

UKPIX

1 день
-2.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-50.09%
6 месяцев
-49.82%
1 год
-73.91%
3 года*
-45.28%
5 лет*
-36.10%
10 лет*
-34.16%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-50.09%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UKPIX and SMPIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.59

The correlation between UKPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UKPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
3.96

-5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.07
3.83

-6.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.51

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

8.10

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

24.45

-26.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

3.96

-5.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и SMPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.09%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.04%

-22.72%

-51.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-94.09%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-94.09%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-94.09%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-70.61%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-57.56%

-25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.01%

7.51%

+39.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) составляет 13.34%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

15.54%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

35.43%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

46.65%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

332.56%

+94.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.43%

237.14%

+66.29%

Сравнение комиссий UKPIX и SMPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.30%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and SMPIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to UKPIX (13.34%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор