Сравнение UKPIX с BTCFX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UKPIX returned -44.89%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -11.87% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UKPIX and BTCFX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.29 |
The correlation between UKPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UKPIX
BTCFX
Сравнение UKPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.85 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.42 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -0.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.02 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и BTCFX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.89% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.48% | -50.35% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -50.35% | -44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -49.51% | -50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -35.95% | -46.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.78% | 29.34% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и BTCFX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 9.53% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 34.56% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 43.97% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 55.41% | +371.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.49% | 55.41% | +248.08% |
Сравнение комиссий UKPIX и BTCFX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and BTCFX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор