Сравнение UKPIX с BTCFX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UKPIX returned 17.90%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UKPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -11.94% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UKPIX and BTCFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.29 |
The correlation between UKPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UKPIX
BTCFX
Сравнение UKPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.38 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и BTCFX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -77.89% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -54.81% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -54.81% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -50.04% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -36.28% | -46.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 34.03% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и BTCFX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 11.65% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 35.05% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 44.61% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 55.13% | +370.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 55.13% | +247.03% |
Сравнение комиссий UKPIX и BTCFX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and BTCFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор