PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UKPIX returned 17.41%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

UKPIX

1 день
10.84%
1 месяц
-19.19%
С начала года
-52.91%
6 месяцев
-52.96%
1 год
-73.82%
3 года*
17.41%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-18.51%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-52.91%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-11.94%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UKPIX and BTCFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.29

The correlation between UKPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с PSTIXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UKPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-0.96

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
-1.38

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

0.85

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.80

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.35

-0.23

UKPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и BTCFX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-77.89%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.18%

-53.40%

-22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-53.40%

-30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-51.97%

-47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-36.09%

-46.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.43%

31.54%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и BTCFX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

12.95%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

34.68%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

44.48%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.75%

55.31%

+370.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.21%

55.31%

+246.90%

Сравнение комиссий UKPIX и BTCFX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.49%1.65%9.69%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and BTCFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор