Сравнение UKPIX с BEARX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -34.16% против -14.61% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам UKPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UKPIX and BEARX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between UKPIX and BEARX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UKPIX
BEARX
Сравнение UKPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.86 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.72 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.88 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и BEARX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.75% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.04% | -19.52% | -54.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -44.46% | -50.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -52.48% | -44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -80.48% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -95.72% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -61.05% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 10.52% | +36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и BEARX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 2.87% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 8.77% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 11.34% | +37.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 16.97% | +410.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.43% | 16.67% | +286.76% |
Сравнение комиссий UKPIX и BEARX
И UKPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и BEARX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and BEARX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.34%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs BEARX's -95.75%.
UKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.53 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор