Сравнение UJUN с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
UJUN и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJUN и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | -0.05% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 3.03% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
UJUN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJUN и VOTE
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
UJUN vs. VOTE — Ранг доходности на риск
UJUN
VOTE
Сравнение UJUN c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 7.30 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UJUN и VOTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и VOTE
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и VOTE
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJUN | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -25.71% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.07% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.68% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.34% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и VOTE
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJUN | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.40% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.74% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 18.50% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 17.30% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 17.30% | -8.44% |