PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUN с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

UJUN и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUN и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUN и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-6.85%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с SPXMUJUN с FFTYUJUN с AVIEUJUN с BALTUJUN с BAPRUJUN с BDGS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий UJUN и SAMT

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

UJUN vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.02

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.65

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.14

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

11.64

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между UJUN и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и SAMT

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUN и SAMT

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-20.57%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.76%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.23%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-8.00%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

3.11%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и SAMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.61%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.89%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

11.92%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

17.68%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

16.77%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

16.77%

-7.91%