PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UJUN с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с KFEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. UJUN is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, UJUN returned 8.30% vs 23.05% for KFEB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.85%.

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.85%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и KFEB

2026 (YTD)2025
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%8.95%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		13.85%9.19%

Correlation

The correlation between UJUN and KFEB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between UJUN and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PMFBKFEB с TDECKFEB с PQOCKFEB с PMAPKFEB с PQAP

Доходность на риск

UJUN vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJUNKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.14

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.12

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.99

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

14.58

-0.23

UJUN vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUN и KFEB

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.16%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.80%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.58%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и KFEB

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что UJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

7.32%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

10.85%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

12.90%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.74%

12.90%

-4.16%

Сравнение комиссий UJUN и KFEB

И UJUN, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и KFEB

Ни UJUN, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and KFEB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJUN has higher volatility (1.59%) compared to KFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 23.05% vs 8.30% for UJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 23.05% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

UJUN and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор